- RAQUEL LANDER
La EBA quiere que integren el riesgo geopolítico en la gestión del negocio. También deben identificar qué 'shocks' tienen que producirse para perder 300 puntos de capital.
El supervisor pidió hace unos meses a los 110 mayores bancos de la zona euro que dibujasen cómo de malo debía ser un escenario geopolítico para provocarles una pérdida severa de su solvencia. Así nacieron los llamados test de estrés inversos. La fotografía que exponga cada entidad se mantendrá en secreto, pero se ofrecerán datos agregados por países el próximo mes de julio.
Al contrario de lo que sucede con los test de resistencia estándar de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que aplican un escenario adverso común a todos los bancos, son ahora las propias entidades las que determinan qué situaciones geopolíticas pueden provocarles una pérdida de 300 puntos básicos de capital, usando su propia metodología y modelos.
Los bancos más resistentes serán aquellos que asuman los escenarios más catastróficos. Lo serán bastante, ya que la situación de partida ya es de por sí complicada. El mundo soporta ahora y de manera simultánea un conflicto bélico entre EEUU e Irán, otro en Gaza y en Ucrania, así como una guerra arancelaria.
La banca española saldrá bien parada, teniendo en cuenta la alta resistencia de sus modelos de negocio, su holgada posición de capital y su escasa exposición a las actuales zonas geográficas en conflicto, aseguran fuentes financieras.
La excepción es la presencia de BBVA en Turquía, que le aporta el 8% del resultado. Además, el sector acumula tres años de beneficios récord.
Qué sucederá después
Los resultados del ejercicio no provocarán un endurecimiento de los requisitos de capital de la banca europea, que se han multiplicado por tres desde la crisis financiera de 2007.
Sin embargo, serán tenidos en cuenta en la revisión de los mínimos de solvencia que realiza el BCE de cada entidad supervisada cada otoño. Y pueden influir en las exigencias del llamado Pilar 2R, señala un informe de PwC.
Los resultados se cruzarán con los que obtuvo la EBA el verano pasado con su test de estrés, que fue genérico, pero que por primera vez incorporó el riesgo geopolítico. En aquellos exámenes, los bancos españoles destacaron por sus buenos resultados.
En el escenario adverso de fuerte contracción económica, repunte del desempleo, caídas de los precios inmobiliarios y elevada volatilidad financiera la destrucción de capital CET1 era de 198 puntos básicos, muy por debajo de los 389 puntos básicos de promedio de la zona euro.
Y bastante menos respecto a los bancos italianos, alemanes y franceses.
El BCE quiere concienciar a los bancos de que es esencial integrar el riesgo geopolítico en la gestión normal del negocio. Es decir, que deben aprender a vivir con él.
El supervisor sostiene que la inestabilidad aumenta el riesgo de ciberataques y otros riesgos operativos.
Recomienda evaluar la viabilidad de los negocios en ciertos países y analizar dependencias en cadenas de suministro y de concentración en ciertos segmentos exportadores.
También tener preparada la posibilidad de segregar o abandonar determinadas exposiciones o unidades de negocio en escenarios geopolíticos extremos.
El banco Mitsubishi desbanca a Toyota como mayor valor de la Bolsa de TokioSantander, a la cabeza de Europa en crecimiento del beneficio hasta 2028Bizum llega a los comercios físicos: así funciona la nueva alternativa de pagos Comentar ÚLTIMA HORA